SVDによる次元削減

定義

特異値分解（SVD）を使ってp次元の計算をN次元に変換するテクニック。p次元空間にあるN点は最大(N-1)次元の部分空間に収まるという幾何学的事実を利用する。すべての二次ペナルティ付き線形モデルで適用可能で、計算コストをO(p³)からO(pN²)に削減できる。