監視型主成分

定義

高次元回帰問題（p >> N）において、応答変数と相関の強い特徴量のみを選択した後に主成分分析を行う2段階手法。「まずフィルタリングして関係のある変数だけを選び、次にその変数群の主成分を求める」という順序が重要。普通のPCRが最大分散方向を選ぶのに対し、監視型PCは応答との相関が強い方向を選ぶ。潜在変数モデルの観点から、複数の遺伝子が共有する潜在変数の推定値として理解できる。