SCADペナルティ

定義

Lassoのバイアス問題を解決する非凸ペナルティ関数。小さな係数ではLassoと同じ罰則を与えるが、大きな係数では罰則の勾配が徐々に減少し、ある閾値を超えると罰則がゼロになる。これにより「小さな係数はゼロに縮小（スパース性）、大きな係数は縮小しない（バイアスなし）」という理想的な性質を両立させる。