縮小ランク回帰

定義

CCAで見つけた上位m個の正準方向だけを使って多出力回帰を行う手法。予測しにくい方向を切り捨てることで分散を削減する。ランクmの制約付き多変量回帰問題として定式化される。m=M（全方向）のとき独立最小二乗法と一致する。