部分最小二乗法

定義

応答変数Yとの共分散を最大化しながら説明変数の線形結合（変量）を求める次元削減・回帰手法。各特徴量のYとの相関を重みとして使うため、応答に関連した方向を抽出する。サンプル数が十分大きければ監視型主成分と同じ解に収束するが、有限サンプルではノイズ遺伝子に引きずられやすい傾向がある。