MCMC

定義

マルコフ連鎖モンテカルロ法。直接サンプリングが困難な確率分布（特に事後分布）からサンプルを得るための手法群。マルコフ連鎖を構築し、その定常分布が目標分布と一致するようにすることで、長期的にサンプルの頻度が目標分布に比例するようにする。GibbsサンプリングやMetropolis-Hastingsが代表的な実装。