マルコフ連鎖

定義

次の状態の確率分布が現在の状態だけで決まり、過去の履歴に依存しない確率過程。Gibbsサンプラーが生成するサンプル列はマルコフ連鎖であり、緩い条件のもとで定常分布に収束する。この定常分布が目標分布（事後分布）と一致するようにMCMCは設計される。