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尤度

Likelihood

定義

パラメータ θ が与えられたとき、観測データ Z が生成される確率 Pr(Z|θ)。尤度が高いほど、そのパラメータの値はデータと整合的(もっともらしい)。最大尤度法では尤度を最大化するパラメータを推定する。Bayes推論では尤度×事前分布が事後分布の形を決める。

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