hat行列

定義

予測値ベクトルを観測値ベクトルの線形変換として表す行列。ŷ = Sy の形で書かれる。対角成分S_iiは「i番目の予測値がi番目のデータ点にどれだけ影響されるか」を表す。トレースが有効パラメータ数（有効自由度）の定義になる。