ハミルトニアンモンテカルロ

定義

物理学のハミルトニアン力学を利用したMCMC手法。摩擦のない球が損失の地形（谷や丘）を転がるように動くことで、勾配情報を使って大きなステップを踏める。通常のランダムウォークMCMCより相関の低い独立したサンプルを効率よく得られ、高次元の事後分布のサンプリングに特に有効。ベイズNNの学習に使われ、バックプロパゲーションで計算した勾配を再利用する。