グループLasso

定義

Lassoを拡張し、変数グループ単位でスパースな選択を行う正則化手法。各グループの係数ベクトルにL2ノルムでペナルティを課すことで、グループ全体がゼロになるか全体が残るかという「グループ単位の変数選択」が起きる。カテゴリ変数のダミー変数化や遺伝子パスウェイのグループ化など、自然なグループ構造がある問題に適している。