Graphical Lasso

定義

L1正則化を用いて精密度行列のスパース推定を行う手法。対数行列式（情報の豊かさ）とデータへの適合度の差からλ||Θ||₁のペナルティを引いた目的関数を最大化する。λを大きくするほど疎なグラフ（エッジが少ない）が得られる。