特徴選択

定義

予測に有効な変数のサブセットを自動的に選ぶ操作。p >> N の高次元問題では、全変数を使うより重要な変数だけを選んだ方が過学習を防げる。LASSOや最近傍縮小重心はゼロ化により暗黙的に特徴選択を行う。