自己回帰モデル

定義

時系列データで、過去の観測値を使って未来の値を予測するモデル。k次ARモデルでは過去k期分の値を説明変数として使う。株価・気温・経済指標など、過去の値が未来に影響するデータに広く使われる。局所化すると状態依存的な予測が可能になる。