適応Lasso

定義

各変数に個別の重みを持つペナルティ Σ w_j|β_j| を使うLassoの改良版。重み w_j = 1/|β̂_j|^ν は最小二乗推定値の逆数から計算される。重要な変数（係数が大きい）には小さいペナルティを、重要でない変数には大きいペナルティを与えることで、Lassoのバイアス問題を修正する。変数選択の一致性（oracleプロパティ）を持つ。